Mcclellan Summierung Index Thinkorswim Forex

Wenn Sie meinen Handel für eine Weile gefolgt sind, wissen Sie, dass mein Stil alle auf der Ermittlung extremer Marktbedingungen (überkauft / überverkauft) basiert und verkauft aus dem Geld Credit Spreads gegen den vorherrschenden Trend an diesem Punkt. Es gibt Hunderte von Indikatoren, um diese Bedingungen zu identifizieren, aber ich mag folgen drei spezifischen, die sind: Stochastik, McClellan Oszillator und die Anzahl der Aktien über ihre 20 und 50 Tag Moving Average. Seit dem letzten ThinkOrSwim-Update am Sonntag, 24. November 2013 geschah etwas mit dem McClellan-Oszillator, der die Plattform eingebaut hat. Ab jetzt ist es eine glatte Linie mit Werten über 2000 (2 Tausend) anstelle der üblichen, nie glatte Linie mit Werten zwischen -200 und 200 die meiste Zeit angezeigt. Ich versuchte auf drei verschiedenen Computern mit dem gleichen Ergebnis. Das ist also kein Problem mit meinem PC im Besonderen. Der Indikator wurde auf Plattformebene geändert. Heres, wie der McClellan Oszillator normalerweise aussieht. Beachten Sie das Aussehen des Oszillators am unteren Rand des Bildes unten die Stochastik (Screenshot taken on Samstag 23. November): (Klicken Sie auf das Bild um es zu vergrößern) Und heres, wie der Oszillator plötzlich auf drastische Weise verändert, völlig unabhängig von seiner üblichen Werte Und Verhalten (Screenshot aufgenommen am Donnerstag, 28. November): (Klicken Sie auf das Bild um es zu vergrößern) Ich kontaktierte sowohl TDAmeritrade als auch ThinkOrSwim via Twitter ohne Erfolg. Was ist links Nun, zum Glück ThinkOrSwim können Sie Ihre eigenen Skripte schreiben und importieren sie in die Plattform. Ohne vorherige Erfahrung, ThinkOrSwim-Skripte in ihrer Programmiersprache zu schreiben, entschied ich, dass ich meine eigene Implementierung des McClellan-Oszillators schreiben und nicht länger warten musste. Und heute habe ich den richtigen Indikator mit wem es braucht da draußen. Ich ging zum Learning Center, um mich mit der ThinkScript-Sprache vertraut zu machen. Danach brauchte ich nur die Definition des McClellan Oszillators. Laut Wikipedia ist der Oszillator der Unterschied zwischen dem 19 Tage EMA von (Advances minus Declines) und dem 39 Tage EMA von (Advances minus Declines). Advances bedeutet die Anzahl der Aktien, die in der NYSE an einem bestimmten Tag gestiegen sind, Declines ist die Anzahl der Aktien, die stiegen. In der ThinkOrSwim-Plattform sind die Symbole ADVN bzw. DECN. Ich programmierte den Indikator, kompilierte ihn und speicherte ihn, also kannst du ihn downloaden und ihn jetzt verwenden. Ich nannte es LTMcClellanOscillator, um es von der, die mit der Plattform kommt zu unterscheiden. Das Kennzeichen ist eine. TS-Datei. Sobald Sie es auf Ihrer Festplatte speichern, gehen Sie auf die Registerkarte Charts Ihrer ThinkOrSwim-Plattform, klicken Sie auf die Schaltfläche Studien bearbeiten. Ein Popup-Fenster wird angezeigt, klicken Sie auf Importieren und wählen Sie die Datei LTMcClellanOscillatorSTUDY. ts auf Ihrer Festplatte aus. Der Indikator wird nun zu Ihrer Plattform hinzugefügt und Sie müssen sie nur an das Diagramm anhängen. Suchen Sie das Kennzeichen auf der ListBox, die auf der Registerkarte Studien angezeigt wird, und klicken Sie auf Studie hinzufügen. Schließen Sie das Popup-Fenster, indem Sie auf Ok klicken und fertig. Heres meine Plattform jetzt zeigt meine benutzerdefinierte McClellan Oszillator Über die ich die volle Kontrolle haben und nicht mehr mit willkürlichen TOS-Updates verschraubt werden. (Klicken Sie auf das Bild um es zu vergrößern) Für diejenigen, neugierig auf den Quellcode, hier ist sie: LTMcClellanOscillator (c) 2013 the lazy-Händler traderlazygmail unteren Eingang deklarieren FastEMAPeriod 19 Eingang SlowEMAPeriod 39 Eingang 150 Eingang OverBoughtLevel OverSoldLevel -150 def fastEMA expAverage (schließen (ADVN) - in der Nähe (DECN), FastEMAPeriod) def slowEMA expAverage (in der Nähe (ADVN) - in der Nähe (DECN), SlowEMAPeriod) Plot Oscillator fastEMA - slowEMA Oscillator. setDefaultColor (Color. Red) Grundstück Zeroline 0 ZeroLine. setDefaultColor (Color. White ) Grundstück OverboughtBoundary OverBoughtLevel OverboughtBoundary. setDefaultColor (Color. White) Grundstück OversoldBoundary OverSoldLevel OversoldBoundary. setDefaultColor (Color. White) Nichts Besonderes, nur die einfache Sachen, die Umsetzung, die genaue Definition des Oszillators arbeitet. Ich verglich die Werte in meiner Plattform mit denen, die ich berichtet Wochenende nach Wochenende auf dieser Website und Im ziemlich glücklich zu sagen, dass es richtig ist. Hoffe, es hilft jemand dort unten auf dieser Seite gehen, um aus den Rechts StuffDeveloped von John McGinley 1990 und führte in den Market Technicians Verbände Journal Of Technische Analyse im Jahr 1997, die McGinley dynamische Anzeige zu sehen, versucht, die Verzögerung Problem zu lösen, Die traditionellen einfachen und exponentiellen gleitenden Mitteln begegnen. Er passt sich automatisch an die Geschwindigkeit des Marktes an. Dieser Indikator wird als ein Glättungsmechanismus für die Preise angesehen, der ihnen viel näher folgt als jeder gleitende Durchschnitt. So werden Preissenkungen und Whipsaws auf ein Minimum reduziert. Das Kennzeichen McGinley Dynamic (MD) kann wie folgt berechnet werden: MD MD1 (Preis 8211 MD1) / (N (Preis / MD1) 4), wobei 8211 MD1 auf den vorherigen Wert der dynamischen Anzeige 8211 N bezieht sich auf eine dynamische Nachführung Faktor Als Ergebnis dieser Berechnung erhöht die Dynamische Linie ihre Geschwindigkeit während der Bärentendenzen, da sie den Preisen folgt, während sie sich langsamer während der Bull-Tendenzen bewegt. In der obigen Formel wird die Differenz zwischen dem dynamischen und dem Preis durch das N-fache des Verhältnisses der beiden zu der vierten Potenz dividiert. Diese 4. Energie fügt der Berechnung einen Anpassungsfaktor hinzu, der plötzlich steigt, wenn die Differenz zwischen den dynamischen und den aktuellen Daten größer wird. McGinley schlägt vor, dass traditionelle gleitende Durchschnitte und sein dynamischer Indikator als Glättungsmechanismen und nicht als Handelssysteme oder Signalanbieter verwendet werden sollten. Allerdings ist es für einen Händler möglich, die McGinley Dynamic die gleiche Weise bewegliche Durchschnittswerte zu verwenden. Auf dem Diagramm unten ist der Unterschied zwischen dem dynamischen und dem 20-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu sehen. Gegründet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt auf die Bereitstellung ihrer Leser genaue und tatsächliche Finanznachrichten Berichterstattung. Unsere Website konzentriert sich auf wichtige Segmente in Finanzmärkten Aktien, Währungen und Rohstoffe und interaktive eingehende Erläuterung der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren. Finanzielle Offenlegung BinaryTribune haftet nicht für den Verlust von Geld oder für Schäden, die durch die Nutzung der Informationen auf dieser Website entstehen. Trading Forex, Aktien und Rohstoffe auf Margin trägt ein hohes Risiko und kann nicht für alle Anleger geeignet sein. Bevor Sie sich für den Devisenhandel entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft berücksichtigen. Cookie Policy Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die besten Erfahrungen zu geben und Sie besser kennenzulernen. Wenn Sie unsere Website mit Ihrem Browser verlassen, um Cookies zu erlauben, stimmen Sie unserer Nutzung von Cookies zu, wie in unseren Datenschutzbestimmungen beschrieben. Kopieren Copyright 2016 mdash Binäre Tribüne. Alle Rechte vorbehaltenDer McClellan-Oszillator Der McClellan-Oszillator-Verstärker-Summationsindex Jeden Tag, an dem Aktien gehandelt werden, geben Finanzpublikationen die Anzahl der geschlossenen Aktien (Vorschüsse) Der Unterschied zwischen diesen Zahlen wird als die tägliche Breite. Die laufende kumulative Summe der täglichen Breite ist bekannt als die tägliche Advance-Decline-Linie. Es ist wichtig, weil es große Korrelation zu den Bewegungen des Aktienmarktes zeigt und weil es uns einen anderen Weg gibt, die Bewegungen des Marktes zu quantifizieren, außer das Preisniveau der Indizes zu betrachten. Das zweite Diagramm zeigt ein Beispiel der täglichen Breite. Jede Häkchenmarke repräsentiert einen Tagesschauwert der Vorschüsse minus Rückgänge. Um den Trend, der in der täglichen Breite stattfindet, besser zu identifizieren, glätten wir die Daten mit einer speziellen Berechnungsart, die als exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) bekannt ist. Es funktioniert durch die Gewichtung der jüngsten Daten stärker, und ältere Daten schrittweise weniger. Der Betrag der Gewichtung, die den neueren Daten gegeben wird, ist als Glättungskonstante bekannt. Wir verwenden zwei verschiedene EMAs. Eine mit einer Glättungskonstante von 10 und eine mit einer Glättungskonstante von 5. Diese sind bekannt als die 10 Trend und 5 Trend für die Kürze nach der Tradition der späten P. N. Haurlan, der zuerst EMAs für die Verfolgung der Börse in den 1960er Jahren verwendet. Der numerische Unterschied zwischen diesen beiden EMAs ist der Wert des McClellan-Oszillators. Die McClellan Oszillator bietet viele Arten von Strukturen für die Interpretation, aber es gibt zwei wichtige. Erstens, wenn der Oszillator positiv ist, schreibt es im Allgemeinen Geld, das auf den Markt kommt, umgekehrt, wenn es negativ ist, spiegelt es das Geld, das den Markt verlässt. Zweitens, wenn der Oszillator extreme Messwerte erreicht, kann er einen überkauften oder überverkauften Zustand widerspiegeln. Während diese beiden Merkmale sehr wichtig sind, kratzen sie lediglich die Oberfläche dessen, was die Interpretation des Oszillators über die Börse verraten kann. Viele weitere wichtige Strukturen sind im Buch Patterns For Profit von Sherman und Marian McClellan skizziert. Erhältlich von McClellan Financial Publications. Durch Addition aller Tageswerte des McClellan-Oszillators kann man einen Indikator erzeugen, der als McClellan Summation Index bekannt ist. Es ist die Grundlage für die Zwischen-und Langzeit-Interpretation der Aktienmarkt rsquos Richtung und Macht. Wenn sie richtig berechnet und kalibriert ist, ist sie auf dem Niveau von 1000 neutral. Die 1000 neutrale Ebene wurde zurück in den Tagen der manuellen Berechnungen eingeführt, da einige Benutzer Schwierigkeiten mit dem Verfolgen der Minuszeichen hatten, wenn sie eine negative Zahl von einer anderen negativen Zahl subtrahieren. Da der McClellan Summation Index in den 1960er Jahren im Allgemeinen zwischen 0 und 2000 wechselte, verlagerten Sherman und Marian den neutralen Pegel auf 1000, um eine negative Lektüre zu einem seltenen und damit wichtigen Hinweis zu machen. Die Ausweitung der Zahl der an der NYSE gehandelten Emissionen hat dazu geführt, dass diese überkauften und überverkauften Schwellen auch expandieren. Eine der Techniken, die wir implementiert haben, um damit umzugehen, ist die Verwendung einer ldquoRatio angepassten Summation Index (RASI) - Rdquo-Berechnung, Wie beim Oszillator bietet der Summation Index viele verschiedene Informationen, um die marketrsquos Aktion zu interpretieren. Man sollte nicht nur auf den numerischen Wert des McClellan Summation Index achten, denn das Verständnis seiner Chartstruktur bietet so viel mehr Einblick. Aktuelle Werte für den McClellan Oscillator und den McClellan Summation Index sind täglich auf unserer Daten-Seite verfügbar. In jeder Ausgabe von The McClellan Market Report. Diskutieren wir das aktuelle Marktgeschehen und die interpretative Bedeutung des McClellan Oscillator und Summation Index. Weitere Informationen zu unseren Publikationen finden Sie in unserem Market Reports-Bereich.